Стратегии, основанные на высокочастотной торговле. Практические тематические исследования.

Как заработать на трейдинге криптовалют без риска | Tradelize | Высокочастотный трейдинг (April 2019).

Anonim

Стратегии, основанные на высокочастотной торговле. Практические тематические исследования.

Примечание. В связи с соглашением с Non Discloser с поставщиком стратегии мы не можем раскрывать название Акции. Мы являемся трейдерами на день HFT, поэтому учитываем учетные данные, основанные на секундах. Для программного обеспечения для технического анализа: Amibroker.

Nifty Компания A: компания Blue Chip (графики с ноября по декабрь 2013 года)

Запасы не летают очень высоко, но они все еще создают хорошие качели. После того, как их избивают месяцами, многие из этих акций отскакивают от многолетних минимумов. Движимый оптимизмом, что вещи не могут ухудшиться, игроки рынка наконец пробудили ралли Сети.

Но выбирайте свои профессии с умом. За некоторыми исключениями, акции сталкиваются с чрезвычайной нагрузкой накладных расходов. Огромные легионы инвесторов и институтов по-прежнему удерживают эти акции по гораздо более высоким ценам. Они будут продавать свои уменьшенные портфели на долгие годы.

Многие из этих акций теперь торгуют двойными цифрами (менее 100 рупий / -), что требует тщательной оценки размера позиции и устойчивости к риску. Хорошей новостью является массовая ликвидность и небольшие спреды акций сектора. Эти проблемы с высоким поплавком могут торговать в течение всего дня с помощью одного копейки, обозначающего разницу между ценой покупки и продажи. У этой небольшой стоимости сделки есть еще одно преимущество. Мы можем безопасно манипулировать и выходить из положения несколько раз, чтобы поймать лучшую цену входа.

Большинство чистых митингов - это только отскоки от медвежьего рынка. Этот факт повышает вероятность того, что сопротивление 200-дневным скользящим средним запасов запасов потушит их прогресс. На самом деле, король джунглей, на который мы сейчас посмотрим, должен скоро встретить эту горилла.

Так что играйте в сетчатые ралли и наслаждайтесь добрыми старыми днями. Но держите эти остановки плотно и берете то, что дает вам рынок. К счастью, это может быть трехкратное (100 - 1000 рупий / -) прибыль по этим скидкам.

Давайте возьмем пример с диаграммами

Наш пример компании A был раздавлен во время выборов в премьер-министры Индии, потеряв более 80 - 90% своей стоимости.

Но времена могут меняться для нашей компании. Клиентская база от физической до электронной коммерции. Также наступающий Govt. похоже, является независимым, поэтому FII очень позитивна, и эта компания является одним из фаворитов среди предстоящих Govt. Последние несколько недель, наконец, дали хорошие новости, и акции собрались на 50% от своего октябрьского минимума. Сейчас он сидит чуть меньше 500 рупий / -. Не огромный пандус для бывшего гиганта, но накопление предполагает, что дно может приближаться. Обратите внимание на большой шаг в ноябре 2014 года. Это привело к тому, что наша примерная компания превысила 50-дневную скользящую среднюю, прямо в тест последнего максимума.

В то время как объем показывает интерес инвесторов, компания A может возглавить более широкий базовый шаблон вместо прорыва. Обратите внимание на линии, проведенные в последних максимумах и минимумах. Они принимают вид частично развитого симметричного треугольника. Фонду необходимо быстро вытащить из коробки, как это, или он может легко вернуться к нижней линии тренда.

Зона волатильности между 650 Rs / - и 750 Rs / - повышает другой флаг предостережения. Как вы можете видеть, резкие развороты характеризуют эти уровни цен. Почему это происходит? Некоторые точки графика скрывают значительное количество трейдеров и инвесторов, которые сидят в проигрышных позициях, потому что они купили в неожиданные развороты. Эта волатильность должна быть размотана до того, как цена может пройти мимо нее.

Ключом к этой сделке является рыночный номер 600 Rs +. Если компания A смонтирует ее, она завершит два бычьего паттерна и привлечет новых покупателей. Во-первых, это вызовет прорыв чашек и ручек на графике с более коротким сроком. Что еще более важно, это подтвердит хорошо сформированное двойное дно на дневном графике.

Лучшим торговым планом может стать задолго до прорыва. Рассмотрите позицию с использованием внутридневного рисунка, но будьте готовы быстро выйти, если заступит большее количество сил. Например, перерыв над маленьким треугольником мог бы обеспечить идеальный вход для большего ценового движения. Но избегайте любого положения в нижней части этого шаблона. Он имеет вид медвежьего нисходящего треугольника.

Мы могли бы видеть приличную распродажу, если эта нижняя линия ломается.

Сосредоточьтесь на хорошем управлении торговлей, если вы работаете на этой должности в прибыли. Как я упоминал выше, сильное сопротивление остановит большинство митингов на рынке акций в 200-дневной скользящей средней. Этот грозный барьер сидит около 1000 рупий / - на ежедневном графике компании. Горячая точка также пересекает основную линию тренда вниз для полного обрушения пузырьков. Мы должны получать прибыль, если и когда цена приближается к этой опасной зоне.

(Всегда см. Основы компании, затем учитывайте технические вопросы)

Компания Nifty B

Акции, основанные на ИТ-секторе, очень близки к многолетним максимумам.

Вы можете попытаться получить прибыль с помощью торговых настроек в ITsector.

ИТ-компания продвигается по целому ряду непрекращающихся максимумов на протяжении своих отношений с различными мировыми компаниями. Но он никогда не создавал очень сильный импульс после каждого максимума и снова и снова отваливался, чтобы повторить более низкую землю.

Что понадобится для того, чтобы ИТ-компания окончательно вырвалась из вершины своей растущей линии тренда? Объемный всплеск на Nov.might дает ключ. Он скрывает ложный прорыв, который заставил многих ловить ловушку. Пока ИТ-компания не сможет поглотить накладные расходы, создаваемые этим уродливым разворотом, для любого ралли будет сложно создать импульс.

ИТ-компания сидит на ценовом шаге, где он может начать другой запуск на краткосрочном максимуме. Или он может просто перевернуться и повторить 1500 Rs / -. Небольшой Island Reversal, сформированный на прошлой неделе, может ускорить события. Многие трейдеры, вероятно, заметили это и ввели новые короткие продажи. Запасы должны будут заполнить пробел и торговать выше 2500 рупий / в спешке, или шорты (плюс накладные расходы) могут нанести удар с удвоенной силой.

Компания C (зарегистрированная в NSE компания)

Некоторое время назад я спросил толпу об их торговых привычках. В частности, я хотел знать, как часто они продаются короткими. К моему удивлению, менее 25% сказали, что они когда-либо были.

Это не была группа типичных инвесторов с бай-и-холдом. Это были жесткие трейдеры. Но даже со всем этим опытом многие избегали искусства короткой продажи.

Неясные рыночные правила и счастливая беседа NSE Broker не поощряли короткие продажи в течение многих лет.

Кроме того, перевернутая логика, требуемая для продажи, была слишком таинственной для многих розничных торговцев.

Времена изменились с появлением онлайн-торговли и мгновенного исполнения. Заполнение короткой продажи теперь так же просто, как покупка акций. Прошли те времена, когда вам приходилось умолять своего брокера выпустить акции из инвентаря, чтобы вы могли их одолжить. И SEBI, наконец, серьезно задумается об отмене правила всплытия.

Вот три быстрых совета, чтобы улучшить ваши шансы при продаже коротких: во-первых, никогда не преследуйте распродажу.

Лучшие короткие продажи приходят в конце слабых митингов. Во-вторых, продавайте короткие позиции на менее волатильных рынках.

Технические запасы несут высокий процент (выдающиеся короткие продажи) и уязвимы для неприятных сдавливаний. Наконец, займите короткую позицию в хорошо проработанном нисходящем тренде, вместо того, чтобы пытаться выбрать вершину на ралли.

Сроки короткой продажи требуют большей точности, чем покупка акций для торговли. Истинные верующие, противоположные торговцы и старомодная невезение удерживают дерьмовые запасы, которые должны сломаться. Помогите своему делу, разместив медвежьи узоры как на дневном, так и на 60-минутном графиках. Но даже тогда, держитесь за остановки и не стесняйтесь прыгать с корабля, если короткая сделка не движется быстро в вашу пользу.

Свинг-трейдеры должны распознавать настройку компании C из своего любимого индикатора технического анализа. Это классический шаблон «голова-плечи», и он соответствует всем правилам. Он имеет хорошо сформированные левый и правый плечи на одной высоте. Шея спускается скромно по прямой. И каждое ралли демонстрирует меньшую приверженность долгу. Таким образом, акции, похоже, являются главной целью для коротких продавцов.

В классической постановке головы и плеч мы ожидаем, что запас сломает вырез и упадет на расстояние, равное высоте головы (средний максимум). Это нацелено на снижение примерно до 120 Rs / - для компании C. Но мы не гарантируем, что цель будет достигнута, поэтому настройка работает лучше всего с потерей стоп-стопа. Таким образом, мы можем получить прибыль, но уменьшим ущерб от неожиданного короткого сжатия.

Карточка компании C выглядит медвежью по другим причинам. Ноябрьский максимум провалился в 200-дневной скользящей средней. И распродажа на последнем баре не смогла добиться 50-дневной скользящей средней. Итак, когда мы прыгаем с нашей короткой распродажей?

По-прежнему слишком рано продавать Компанию C короткой. 60-минутный осциллятор перекупленности-перепроданности (стохастик) предупреждает, что запас может отскочить, прежде чем сломать вырез. К счастью, слабый ралли может предложить лучший короткий вход. Это привело бы к тройному сопротивлению: сломанная 50-дневная скользящая средняя, ​​три краткосрочных минимума и рыночный номер 145 Rs / -. И к тому времени стохастик мог перескакивать из состояния перекупленности. Всестороннее лучшее время для нашей торговли свингом.

Классическая торговля «голова-и-плечи» продается короткими на вырезе или первом откате, если появляется такая возможность. Но шаблон настолько хорошо известен, что общие уровни входа могут генерировать существенные всплывающие подсказки. Контраманы любят торговать с короткими продавцами на голову и на плечах, а также внедрять разнообразные встряски, чтобы заставить их покрывать позиции.

Не удивляйтесь, если цена отступит через сломанный вырез, прежде чем создать хороший минус. Это является следствием нашей современной торговой среды, где каждый человек имеет доступ к книгам хорошего технического анализа. Поэтому оставайтесь на шаг впереди толпы, поддерживайте свою оборону и рассматривайте альтернативные стратегии. Лучшая короткая распродажа после разлома вырезов часто лежит внутри самого шаблона. Не случайно, что эта цель выполнения находится по той же цене, что и первая настройка, т. Е. Около 50-дневной скользящей средней и рыночного числа 145 - 155 рупий / -.

Rgds
Локеш Мадан

Algo Trading India LLC