Как купить исторические данные или данные о реальном рынке

Готовы ли трейдеры вновь покупать доллар США? (30.08.2018) (April 2019).

Anonim

Типы данных, используемые в торговле.

Данные могут быть определены как статические или динамические. Статические данные - это данные, которые не изменяются очень часто, тогда как динамические данные - это данные, которые постоянно меняются со временем. Например, атрибуты облигации, такие как ее срок погашения и эмитент, скорее всего, будут оставаться постоянными в течение срока службы безопасности и называются статическими данными; однако его цена постоянно изменяется, и, таким образом, данные о ценах называются динамическими данными. Кроме того, некоторые данные являются общедоступными для всех участников, например, кодами валют и процентными ставками, тогда как другие данные хранятся в частной собственности для фирмы, такие как информация об учетной записи клиента. Учитывая эти категории высокого уровня, следующий список показывает основные типы данных, необходимых для операций с ценными бумагами.

Данные хронологических временных рядов. Данные исторического рынка необходимы как для аналитики, так и для управления рисками для повторного тестирования стратегии, ценообразования инструмента и моделирования Монте-Карло. Например, для количественного анализа могут потребоваться процентные ставки в течение последних десяти лет, чтобы имитировать, как они могут себя вести и влиять на портфель фиксированных доходов торговой площадки в будущем. Для управления кредитным риском колебательный кредитный рейтинг эмитента в прошлом полезен при определении того, будет ли он дефолт по своим текущим обязательствам. Получение исторических временных рядов данных - это одноразовая загрузка соответствующего набора данных из источника рынка за определенную плату. Выдающимися поставщиками данных для финансовых данных являются Bloomberg, Reuters, Telekurs и FTID.

Статические справочные данные. Статические справочные данные относятся к типу полей данных, которые не меняются со временем. Сюда входят определяющие параметры структуры безопасности и юридического лица разных контрагентов. Статические данные извлекаются в одноразовой загрузке каждый раз, когда используется новый поставщик безопасности, контрагента или рынка, с обновлениями, вызванными событиями. Например, в случае приобретения имя юридического лица, которое выпустило ценную бумагу, должно быть изменено.

Динамические и высокочастотные рыночные данные. Динамические данные изменяются на регулярной основе и чаще всего используются для изменения цен на ценные бумаги. Котировки, полученные из множества источников для различных классов активов, должны быть нормализованы и сохранены в базе данных фирмы. Эти цены затем используются для аналитики, ежедневного маржирования на рынке и управления рисками. Сюда относятся высокочастотные данные, такие как данные тика, которые являются постоянным потоком котировок цен на тик-тик с рынков, таких как NSE, MCX и BSE. Было время, когда данные о ценах на конец дня были достаточны для большинства видов алгоритмической торговли (т. Е. Статистического арбитража), но с электронной торговлей, маржи сократились, а конкурентоспособность в поиске небольших возможностей на рынке резко возросла. Хедж-фонды, в частности, теперь нуждаются в внутридневных высокочастотных тиковых данных для торговли. Внутридневные рыночные данные также необходимы брокерам-дилерам, которые должны обеспечить лучшее исполнение своим клиентам, и, следовательно, должны иметь представление о текущих ценах в реальном времени на всех основных рынках.

Данные юридического лица и корпоративные действия: отслеживание корпоративных действий и данных юридических лиц, таких как слияния, объявления Divident и разделение акций, очень важно, поскольку они могут существенно повлиять на цену и будущую прибыль от безопасности. Они были болезненным местом для отрасли, поскольку для этой информации нет консолидированного фида данных, а средний офис будет уведомлять бизнес-пользователей после просмотра пресс-релизов и веб-сайтов компаний. Фирмы теперь все больше перенаправляют свои потребности на агрегаторы корпоративных действий, которые предоставляют обновленную информацию в фидах для фирмы.

■ Данные о транзакциях и позициях : фирма отслеживает внутренние детали транзакции, включая внутренние торговые идентификаторы, данные о местоположении и истории прибылей и убытков.

Данные учетной записи. Существует два типа данных учетной записи, которые хранятся в каждой фирме: информация об учетной записи клиентов, использующих фирму, и сведения об учетной записи, когда сама фирма является клиентом другой фирмы. Сведения о клиентах, включая имена, активы под управлением, правила, ориентированные на клиента, и историю транзакций, хранятся в базах данных, связанных с учетной записью. Кроме того, фирма может иметь несколько собственных учетных записей с поставщиками данных, торговыми площадками и клиринговыми палатами и должна хранить эту информацию внутри страны.

Поставщик рыночных данных с доступными типами данных.

Рыночные данные в основном подразделяются на три основных типа

1) Данные в реальном времени 2) Исторические данные 3) Информация о корпорации

Теперь данные далее делятся на два основных типа

1) Уровень 1
2) Уровень 2

& Исторические данные далее делятся на различные типы - EOD, данные моментальных снимков на 1, 2, 5 минуты и многие другие в соответствии с корпоративными требованиями.

Для целей Комплексной аналитики основными используемыми рыночными данными являются данные в реальном времени (по тику по типу или по необработанным данным). Для данных в режиме реального времени вам необходим доступ к выделенной линии из центра данных поставщика данных в ваше местоположение. Для данных задержки вы можете использовать доступ в Интернет. Таким образом, большинство вышеперечисленных упоминаний Поставщики данных предоставляют оба типа доступа.

В Индии вы получаете данные EOD от большей части обмена бесплатно. Эти данные можно использовать для анализа.

Главная разница между рыночными данными уровня 1 и уровня 2?

Качество финансовых данных, которые получает инвестор, будет отражено в качестве принятия решений. Для дневных трейдеров или частых участников торговли акциями точность и знание рыночных цен гораздо важнее, чем для инвестора «покупать и держать». В мире Data Market доступ к рыночным данным классифицируется как Уровень 1 или Уровень 2.

Примечание. Данные уровня 1 могут быть получены на сайтах прямых цен акций и на вашем брокере. Это просто показывает вам цену покупки и продажи, с которой вы можете торговать.

Что такое рыночные данные уровня 1

Рыночные данные уровня 1 включают в себя доступ к следующим:

Цена и размер ставки - это показывает самую высокую цену, предлагаемую трейдером, который разместил заказ на покупку, вместе с количеством акций, которое они хотят приобрести по этой цене. Если дневной трейдер хочет продать больше акций, чем указано по этой цене, им придется принять более низкую цену, чтобы очистить лишние акции.

Ask Price & Size - показывает самую низкую цену, предлагаемую продавцом, а также количество акций, которые они желают продать по этой цене. Если дневной трейдер хочет приобрести больше, чем этот котируемый размер, им придется предлагать больше для расчета избыточных акций.

Последняя цена и размер - это просто показывает цену и количество последней выполненной сделки. В течение дня это будет постоянно обновляться, но на закрытии рынка это будет ценой закрытия акции.

Сколько стоит рыночная стоимость 1-го уровня?

Вы стоите около 2000 долларов США в месяц. Там есть различные поставщики услуг, которые могут предоставить вам эти данные @ 150USD, которые у вас есть в Google.

Что такое рыночные данные уровня 2

Рыночные данные уровня 2 предлагаются поставщиками данных с премией к уровню 1. Он предлагает дополнительную информацию, которая часто не используется обычными трейдерами дня и почти наверняка не имеет отношения к долгосрочным инвесторам.

Рыночные данные уровня 2 показывают трейдеру большую картину «книги заказов». На уровне 1 выше трейдер мог видеть только лучшие цены на покупку и продажу и не мог глубже заглянуть в детали других менее конкурентоспособных заказов в системе. Распределение неконкурентных заказов важно для институциональных инвесторов, которые планируют покупать или продавать большие пакеты акций.

Если бы пенсионный фонд хотел продать 50 млн акций компании среднего размера, они бы посмотрели на свой терминал. Используя данные уровня 1, они могут видеть, что самая высокая цена предложения на рынке составляет 20 фунтов стерлингов за 50 тыс. Акций. Теперь менеджер по пенсионным вопросам будет знать, что они могут продать свои первые 50 тыс. Акций по цене 20 фунтов стерлингов, но им придется принять меньше, чтобы переместить оставшуюся часть своего холдинга. Поэтому тогда они торговали бы по следующей лучшей цене предложения и т. Д. И т. Д., Получая при этом меньшую прибыль за свои акции каждый раз, когда они исчерпывали заказ на рынке.

Таким образом, менеджер пенсионного фонда будет иметь возможность оценить, насколько быстро повышается конкурентоспособность ценовых предложений, прежде чем размещать большой пакет акций для продажи. Это называется способностью видеть «глубину» рынка. Данные Market II позволяют участнику видеть следующие 5-10 цен ниже / выше текущей лучшей цены, предлагая это понимание. Если конкурсные заказы тонкие на земле, они могут решить отложить продажу или продать небольшую партию. С очень полной и конкурентоспособной книгой заказов в связи с высоким спросом пенсионный фонд может разгрузить свои акции, не увеличивая слишком высокую цену акций, добиваясь наилучшей сделки для своих держателей пенсий.

Это показывает, почему данные уровня 2 совершенно бессмысленны для вашего среднего дневного трейдера, который будет торговать в таких небольших количествах, что их торговля редко исчерпывает цену предложения или цену предложения, которую они могли видеть на уровне 1.

Помимо очень крупных учреждений единственным единственным жизнеспособным участником рынка, который мог бы полностью использовать такие данные, был бы быстрый алгоритм автоматической торговли, который платит крайне низкие комиссии и потенциально может использовать относительно большие движения цены, вызванные «пробелами» в заказать книги.

Стоимость данных уровня 2 намного больше, чем данные и разность 1-го уровня, т. Е. Данные уровня 1 за шесть месяцев для одной стоимости обмена вам 2000 долларов США, когда данные уровня 2 стоят 5000 долларов США.

Лучший поставщик рыночных данных в мире как для внутренних, так и для международных рынков

1) Блумберг

2) Рейтер

3) Интерактивные данные

4) Неизвестный исполнитель

5) Тикерный завод (FT India)

6) Обмен саммитом

7) Телекур

8) Тикдата

9) Неизвестный

10) Утренняя звезда

Ниже приведена информация о выборе дистрибьюторов рыночных данных:

• Блумберг

Bloomberg является ведущим мировым поставщиком данных, новостей и аналитики. Службы BLOOMBERG TERMINAL и Bloomberg предоставляют в режиме реального времени и архивированные финансовые и рыночные данные, цены, торговые, новостные и коммуникационные инструменты в едином интегрированном пакете для корпораций, новостных организаций, финансовых и юридических специалистов и отдельных лиц по всему миру.

• Интерактивные данные

Interactive Data является ведущим мировым поставщиком цен на ценные бумаги, финансовую информацию и аналитические инструменты для институциональных и индивидуальных инвесторов.

Компания поставляет часовые цены (включая оцениваемые цены), дивиденды, корпоративные акции и описательную информацию для более чем 3, 5 миллионов ценных бумаг, торгуемых по всему миру, включая инструменты с высокой стоимостью. Многие из самых известных в мире финансовых услуг и программных компаний подписываются на услуги компании в поддержку их торговли, анализа, управления портфелем и оценочной деятельности.

Корпорация Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) имеет головной офис в Бедфорде, штат Массачусетс. Благодаря своим фирменным компаниям - FT Interactive Data, ComStock, CMS BondEdge и eSignal - Interactive Data насчитывает около 1800 сотрудников в офисах, расположенных по всей Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.

FT Interactive Data предоставляет данные индексов FTSE через соответствующие сервисы как для активных трейдеров, так и для институциональных клиентов.

• Рейтер

Reuters, глобальная информационная компания, предоставляет необходимую информацию для профессионалов в сфере финансовых услуг, средств массовой информации и корпоративных рынков. Наша информация доверяет и принимает решения по всему миру, основываясь на нашей репутации за скорость, точность и независимость.

Около 357 000 профессионалов финансового рынка во всем мире полагаются на услуги Рейтер, предоставляя им информацию и инструменты, необходимые им для того, чтобы помочь им конкурировать. К ним относятся информация в реальном времени через рабочие столы или фиды данных, непревзойденные новости, аналитика и исторические и фундаментальные данные. Торговые инструменты Reuters, ориентированные на брокеров, предоставляют доступ к крупнейшему мировому торговому сообществу.

• Телекурс Финансовый

Имея более чем 75-летний опыт сбора, обработки и распространения международной финансовой информации, Telekurs Financial с ее 20 филиалами и офисами поддерживает одну из наиболее полных баз данных ценных бумаг по всему миру (более 2, 4 миллиона инструментов). Широкий спектр глобальных и локальных продуктов позволяет легко получить доступ ко всему спектру данных:

• Обработка продуктов для последующей обработки данных, предоставленных в вашу базу данных

• Отображать продукты для специализированного поиска и отображения на экране данных в удобном для пользователя формате.

Что делает услуги Telekurs Financial особенными, так это то, что структурированные и закодированные данные о фундаментальных и корпоративных действиях напрямую связаны с актуальной ценовой информацией и финансовыми новостями.

• Томсон

Thomson Corporation является ведущим мировым поставщиком интегрированных информационных решений для деловых и профессиональных клиентов. Thomson предоставляет дополнительную информацию, с программными инструментами и приложениями, которые помогают своим клиентам быстрее принимать решения. Мы обслуживаем более 20 миллионов пользователей информации в области права, налогов, бухгалтерского учета, высшего образования, справочной информации, корпоративного электронного обучения и оценки, финансовых услуг, научных исследований и здравоохранения.

• Аналитика Townsend

RealTick, созданный компанией Townsend Analytics, является ведущей торговой платформой с несколькими активами, мульти-брокером и многопроходной торговой платформой с электронной торговлей. RealTick предоставляет рыночные данные в реальном времени, новости и аналитику; сложные инструменты торговли; беспрецедентный доступ к брокерам, биржам и ECN; и инструменты управления рисками для учреждений, брокерских дилеров и индивидуальных инвесторов. Передовой технический дизайн RealTick поддерживается современными центрами обработки данных и избыточной сетью для рыночных данных и заказов.

Локеш Мадан
Блог - //algotradingindia.blogspot.in/
(Мы можем помочь вам выбрать лучшее с интеграцией двигателей CEP).