Как читать диаграмму профиля рынка?

Профиль волны - фильтр для анализа графика на форекс или бирже (April 2019).

Anonim

Кто должен начать читать диаграмму профиля рынка?

Профиль рынка - это не торговая система, а рыночная информация и система поддержки принятия решений вместе с существующими торговыми системами. Он предоставляет вам знания о том, кто контролирует рынок (долгосрочные игроки, краткосрочные игроки, дневные трейдеры), направленная убежденность. Профиль рынка дает представление трейдеру дня о том, где взять сделку и какую тенденцию играть за день, исходя из суждения о тенденциях.

Nifty Futures - Дневной профиль

Исследование рыночного профиля отличается от традиционных показателей технического анализа. Вам нужно отучить много своих так называемых традиционных исследований технического анализа, прежде чем погрузиться в него глубже. Как и любые другие исследования технического анализа, Market Profile потребляет много времени на обучение. Для этого требуется, по крайней мере, постоянное наблюдение в течение 3 месяцев, и необходимо провести параллельное чтение, чтобы понять, что пытаются сделать другие игроки рынка, и как продвигают трейдеры и институциональные игроки на рынке. Как человек-трейдер, часто случается, что мы склонны видеть то, что хотим видеть и реагировать на основе ограниченной информации. Профиль рынка решает эту перцептивную слепоту в некоторой степени.

Просмотр диаграмм профиля рынка в реальном времени

Профиль рынка рассказывает о том, как проходит аукцион на рынке. Финансовый рынок - это процесс двухсторонних аукционов, когда покупатели и продавцы одновременно повышают цену вверх и вниз. Побочным продуктом двухстороннего аукционного процесса является информация, генерируемая рынком. Читая информацию, полученную на рынке, можно узнать, кто находится на контроле на рынке (Покупатели или Продавцы), и насколько они уверены в том, что цены на них выше или ниже. Это также помогает дневному трейдеру держаться подальше от игры в стиле «большой стиль» в большинстве случаев.

Как прочитать диаграмму профиля рынка

Профиль рынка был разработан легендарным трейдером CBOT Pete Steidlmayer в 1984 году. Он показывает, где аукцион торгового инструмента, объясняет, где толпа торгует большую часть времени за день, где объем торгов накапливается большую часть времени, когда объем торгов минимален или отсутствует.

Профиль рынка не является графиком, основанным на времени, а организовал торговые данные и отображает относительную частоту торговли на разных уровнях цен. Организуя торговые данные с точки зрения профилей (Alphabets), можно изучить структуру рынка и динамику рынка. Как правило, дневной профиль предназначен для трейдеров Day, где каждый день графический формат, называемый профилями, отображается, как показано выше.

Чтения: как получить профиль профиля и профиль профиля?

Основные термины рыночного профиля

TPO - TPO или Time Price Opportunity - основной строительный блок Market Profile. Каждая буква на графике представляет собой TPO. Это, в свою очередь, представляет собой момент времени, когда рынок касается цены. Каждая последовательная буква обозначает 30-минутный период Рыночной активности. В нашем примере, как показано ниже, буква «А» показывает, как цена торгуется в течение первых 30 минут. Письмо «B» представляет следующие 30 минут деятельности. И буквы «C» и «D» представляют собой последующую информацию о деятельности на рынке и так далее.

TPO Size : Практически мы должны определить размер TPO, чтобы убедиться, что весь ваш профиль виден. Как правило, можно попробовать в Nifty Futures с TPO Size 3, что означает, что каждая буква представляет собой блок из 3 пунктов в Nifty Futures. Размер TPO должен зависеть от Торгового инструмента. Для большей точности ключевых эталонных уровней рекомендуется использовать размер TPO как можно меньше, но с более высоким TPO Size можно увидеть более исторические данные, а ключевые эталонные уровни вне диапазона можно увидеть с более высоким размером TPO.

Обычно размер TPO = размер тикета x Цена за строку

Например, если Price Per Row = 6 и размер тика составляет 0, 5, то размер TPO составляет 3 балла. По умолчанию Ninjatrader использует размер галочки 0, 01 и может быть изменен в зависимости от размера тиков символов. Настройки в Ninjatrader показаны ниже

Начальный баланс (IB) : начальный баланс представляет собой первый час торгов. Как правило, высокий и низкий диапазон букв «A» и «B». Чем длиннее начальный баланс, тем сильнее убеждение долгосрочных и краткосрочных игроков.

Точка контроля : точка контроля - это цена, в которой происходит большая часть торговли за день. Другими словами, цена, в которой больше количества ТРО в строке. Сегодняшние текущие уровни POC представлены в виде DPOC (Developing POC) и Yesterdays POC (YPOC) и предыдущих уровней POC отображаются в виде пунктирных зеленых линий, как показано выше.

Ценность : область значений - это зона справедливой цены, в которой другие игроки в режиме таймфрейма (долгосрочные игроки и более короткие игроки) любят торговать в этой зоне. Здесь происходит 70% дневной торговли.

Value Area High (VAH) - верхний уровень области значений. (верхний красный уровень кронштейна). YVAH. Верхняя область значения вчерашнего дня отмечена красной пунктирной линией.

Низкий уровень ценности (VAL) - нижний уровень области значений. (Нижний красный уровень кронштейна). YVAL - Верхняя область значения вчерашнего дня отмечена как Blue Dotted Line.

Одиночные печати : когда в строке есть только одна TPO. Из приведенного выше рисунка вы можете определить, что буквы «D» и «L» являются одиночными отпечатками.

Диапазон : Высокий-Низкий диапазон в течение дня

Открытый диапазон : первые 10 минут диапазона движения рынка. Он представлен как синие вертикальные линии в начальном балансе (IB)

Range Extension - расширение цены выше или ниже начального баланса.

Узел высокого значения (HVN) : HVN - это ценовая область с высоким значением TPO или объемом. Рынок долгое время торговался на этом уровне. Они часто образуют уровни поддержки или сопротивления, когда цена снова посещает этот район.

Low Value Node (LVN) : LVN - это ценовая зона с низким количеством TPO или объемом. Рынок не торговался очень долго на этом уровне. Они часто образуют уровни поддержки или сопротивления, когда цена снова посещает этот район.

В следующем разделе мы обсудим больше о типах рынков, участников рынка и разных профилях.